Kredyty walutowe mogą mniej ciążyć na bankowych kapitałach. Jeśli rezerwy na ugody z klientami będą odpowiednio duże.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego proponuje nowe zasady wyliczania tzw. wag ryzyka dla kredytów walutowych na czas przeprowadzania ugód z frankowiczami. Zgodnie z prawem każdy bank musi mieć odpowiednio duży kapitał na wypadek, gdyby portfele kredytów zaczęły się psuć. Dziś przy wyliczaniu jego wielkości kredyty frankowe traktuje się tak, jakby było ich o połowę więcej niż w rzeczywistości – waga ryzyka wynosi 150 proc. Dla porównania hipoteczny kredyt złotowy ma wagę ryzyka w wysokości 35 proc.
Pomysł KNF to łagodniejsze potraktowanie portfela frankowego proporcjonalnie do wielkości kosztów, jakie banki musiałyby ponieść, przystępując do ugód z frankowiczami. Ugody mają prowadzić do przewalutowania kredytów CHF na złotowe, więc docelowo ich waga ryzyka i tak spadłaby do poziomu 35 proc. Komisji chodzi o okres przejściowy, czyli czas między podjęciem decyzji o przystąpieniu do programu ugód przez bank a ich faktycznym przeprowadzeniem.
– Nasza propozycja brzmi: im więcej stworzysz rezerw na ugody, tym mniejszą wagę ryzyka dla kredytów walutowych będziesz mógł stosować. Choć będzie ona nadal większa niż standardowa dla kredytu złotowego – mówi Michał Kruszka, dyrektor departamentu analiz i strategii UKNF.
Czy to się opłaci bankom? Poziom wag ma zależeć od wielkości rezerw, jakie banki utworzą na pokrycie kosztów ugód. A te zależą od tego, po jakim kursie banki udzielały kredytów frankowych i jak bardzo spadnie wartość tych kredytów po przewalutowaniu. Jeśli rezerwy będą mniejsze niż 20 proc. wartości portfela kredytowego, to bank nie będzie mógł skorzystać z propozycji KNF.
– Bez proponowanego przez UKNF rozwiązania banki wchodziłyby w „kapitałowy czyściec” – koszty ugód obciążałyby im fundusze własne, które i tak są już obciążone wysokimi wagami ryzyka kredytów walutowych. Nasza propozycja zatem brzmi: im więcej stworzysz rezerw na ugody, tym będziesz mógł stosować niższą wagę ryzyka dla kredytów walutowych, choć będzie ona nadal wyższa niż standardowa dla kredytu złotowego – mówi Michał Kruszka, dyrektor departamentu analiz i strategii UKNF, jeden z autorów propozycji.
Żeby skorzystać z możliwości stosowania niższych wag, bank będzie musiał spełnić kilka warunków. Pierwszy to podjęcie decyzji o przystąpieniu do ugód przez władze
banku – sama deklaracja nie wystarczy. Drugi to wyliczenie ich kosztów i zawiązanie rezerw. To od wielkości tych odpisów zależeć będzie waga portfela kredytów frankowych – żeby w ogóle zmniejszenie wchodziło w grę, to minimalny poziom rezerw musi wynieść 20 proc. portfela. Wtedy waga spadłaby ze 150 do 100 proc. Przy rezerwach na poziomie 28 proc. wartości kredytów waga wynosiłaby 75 proc., a gdy odpisy wyniosą 35 proc. – mogłaby spaść do 50 proc. To byłaby minimalna waga dla kredytu walutowego w okresie przejściowym – czyli w czasie między decyzją o zawieraniu ugód a ich faktycznym zawarciem. Z analiz UKNF wynika, że średni poziom rezerw na ugody nie powinien przekroczyć 35 proc.
– Nasza sugestia jest taka, by taki suwak działał maksymalnie przez półtora roku od momentu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia. Jeśli bank w tym czasie nie podejmie wysiłku ekonomicznego w postaci zawiązania rezerw i wysiłku operacyjnego, żeby jednak w rozmowach z klientami doprowadzić do konwersji, to wróci do stanu wyjściowego, jeśli chodzi o obciążenia kapitałowe – mówi Kruszka.
Ze strony UKNF mogą padać tylko sugestie, bo to nie on decyduje o tym, jak dużym obciążeniem mogą być kredyty dla bankowych kapitałów. Wagi reguluje rozporządzenie ministra finansów, które powinno być poprzedzone rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej. Prócz przewodniczącego KNF wchodzą do niego szefowie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, resortu finansów i Narodowego Banku Polskiego. Zarówno ministerstwo, jak i bank centralny podchodzą do projektu ugód frankowych z bardzo dużą rezerwą. Szef NBP Adam Glapiński wielokrotnie mówił, że nie czuje się stroną problemu, a bank centralny wycofał swojego obserwatora z grupy zajmującej się opracowaniem programu. Minister finansów
Tadeusz Kościński nie chce się na ten temat wypowiadać do czasu orzeczenia Sądu Najwyższego. Izba Cywilna SN ma odpowiedzieć na sześć pytań, które mogą ukształtować orzecznictwo w sprawach frankowych. – Jakiekolwiek stanowisko mogłoby zostać wzięte za nacisk na sąd. Poczekajmy na wyrok – mówi Kościński DGP.
W kompetencji KNF jest ustalanie dodatkowych wymogów kapitałowych (tzw. add-on). Standardowo każdy bank musi mieć kapitał w wysokości przynajmniej 8 proc. wartości kredytów na pokrycie m.in. nieoczekiwanych strat. Ale jeśli udział kredytów walutowych w całym portfelu przekracza 10 proc., to nadzór może podnieść wskaźnik. Dodatkowy wymóg dla
banków giełdowych wynosi od 0,3 do 3,4 pkt proc. W okresie przejściowym, od zawiązania rezerw na ugody do ich zawarcia, próg byłby wyliczany inaczej.
– Chcemy, by już na początku procesu uwzględniać w nim wielkość zawiązanych rezerw na ugody. Po takiej zmianie udział kredytów walutowych w portfelu może spaść poniżej 10 proc. i wtedy dodatkowy wymóg kapitałowy nie będzie naliczany. Jeśli jednak udział kredytów walutowych nadal będzie wynosił więcej niż 10 proc., to podstawą do wyliczania dodatkowego wymogu będzie wartość kredytów pomniejszona o utworzone rezerwy. W relacji do skali rezerw będzie więc następowała redukcja add-on – mówi Marcin Mikołajczyk, zastępca dyrektora departamentu bankowości komercyjnej i specjalistycznej UKNF.
Wartość walutowych kredytów mieszkaniowych osób prywatnych
