Dla ekonomistów „rzeczywistość to przypadek szczególny”. Tak przynajmniej twierdzą złośliwcy, którzy zdołali już przekonać szeroką publiczność, że współczesna ekonomia to zbiór nieżyciowych, a nawet szkodliwych frazesów. Są jednak w błędzie
Nie znajdziesz w Stanach Zjednoczonych jego pomnika, a jego rozpoznawalność w żadnej mierze nie dorównuje sławie gwiazdorów ekonomii pokroju Miltona Friedmana czy Paula Krugmana. Nawet amerykańska branża lotnicza zdaje się nie pamiętać, jak wiele dla niej zrobił (niewdzięcznicy!). Owszem, wspomina się czasem jego ogniste spory z ekologami wieszczącymi szybki koniec zasobów naturalnych (twierdził, że taki katastrofizm to wierutna bzdura), ale zapomina się o jego największym osiągnięciu: dzięki niemu amerykańska gospodarka zaoszczędziła w ciągu ostatnich trzech dekad ok. 100 mld dol.
Mowa o Julianie Simonie, nieżyjącym już ekonomiście z Uniwersytetu Maryland, i jego genialnym pomyśle na polepszenie działania linii lotniczych.
Nie stać nas na pomniki
Pomysł Simona dotyczył overbookingu. To praktyka polegająca na tym, że celowo sprzedaje się na dany lot więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie, wychodząc z założenia, że część osób z lotu i tak zrezygnuje. Czasami jednak z lotu rezygnuje więcej osób niż zwykle, a to może przynieść firmie straty, jeśli sprzedała zbyt mało dodatkowych biletów. Czasami zaś nie rezygnuje nikt i w takiej sytuacji część osób, które wykupiły bilety, musi poczekać na kolejny samolot.
W czasach przed deregulacją rynku lotów pasażerskich w USA (czyli mniej więcej do końca lat 70.) nie radzono sobie z tym problemem. Mogłeś lecieć na chrzciny wnuka i dopiero na lotnisku dowiedzieć się, że nie zdążysz, bo to właśnie ty jesteś tym pechowcem z nadwyżkowym biletem. Rezerwacja biletów lotniczych przypominała loterię, wywoływała powszechną frustrację i zniechęcała do podróży samolotem, a to opóźniało rozwój rynku.
Simon, aktywny naukowiec, który latał z konferencji na konferencję, dobrze ten problem znał. Jako ekonomista znał także wpływ zachęt (incentives) na zachowanie ludzi. Zaproponował, by zamiast w sytuacjach nieprzewidzianych arbitralnie typować pechowców, zacząć szukać wolontariuszy, którzy za odpowiednią rekompensatą finansową poczekają na kolejny lot, ustępując miejsca tym, którym śpieszy się bardziej. Banalne i oczywiste? Może, ale przed Simonem żaden z tuzów powietrznego biznesu o tym nie pomyślał.
Od lat 80. linie lotnicze zaczęły stosować to rozwiązanie, co pozwoliło im na zwiększenie poziomu overbookingu. To z kolei zaowocowało wzrostem rentowności lotów i... spadkiem cen biletów, a także – pośrednio – czystszym powietrzem (dzięki ograniczeniu liczby „pustych” lotów). W sumie złożyło się to – jak wyliczył prof. James Hines z Uniwersytetu Illinois – na wspomniane wcześniej 100 mld dol. oszczędności. Jaki inny ekonomista może się pochwalić osiągnięciem o tak wielkim znaczeniu praktycznym?
Tu zaskoczenie: wielu. I to tak wielu i w tak różnych dziedzinach życia, że stawianie im pomników nie byłoby najlepszym pomysłem – ze względu na koszty, jak i, rzecz jasna, poczucie estetyki. Królowie, kompozytorzy i wynalazcy prezentują się na cokołach znacznie lepiej niż profesorowie w niedopasowanych marynarkach.
Umiarkowani aroganci
Niemniej ekonomia potrzebuje dowartościowania, zwłaszcza w pokryzysowych czasach, gdy odium poważnych „błędów i wypaczeń” niektórych ekonomistów spadło na wszystkich ich kolegów po fachu. Odbyło się to przy wydatnym współudziale dziennikarzy i publicystów lubujących się w potępianiu w czambuł. Stworzono wrażenie, że „pożyteczny ekonomista” to oksymoron. Nie dość jednak, że to nieprawda, to jeszcze stosunkowo łatwo takiego znaleźć. To zazwyczaj skromny i pracowity profesor, który unika studiów telewizyjnych i wywiadów z dziennikarzami (bo ci pytają zazwyczaj o wszystko to, czym on się akurat nie zajmuje). Albo młody, pełen energii doktorant, który bardziej od ciepłej i dobrze płatnej posady głównego ekonomisty jakiegoś banku woli zmienianie świata małymi krokami.
Nassim Nicholas Taleb, filozof, pisarz i były giełdowy trader, powiedziałby pewnie, że tacy ekonomiści to ludzie o umiarkowanej „arogancji poznawczej”. Z jednej strony są przekonani, że nie wiedzą zbyt wiele i że bardzo trudno jest zmieniać świat na lepsze (a więc są pokorni), ale z drugiej uważają, że warto próbować (i odważni!) – przy czym wolą eksperymenty na ograniczoną skalę, bo w razie czego wyrządzą mniej szkód. Pomagają więc w tak trywialnych kwestiach, jak zwalczanie korków ulicznych, doskonalą taktykę gry zespołów ligi NFL (futbol amerykański), opracowują bardziej efektywne metody licytacji, aukcji i przetargów, kojarzą dawców i biorców organów do przeszczepów. Czasem są tak pomysłowi, że zatrudniają ich nawet prywatne firmy (np. Google).
Istnienie takich ekonomistów nie powinno w zasadzie dziwić. Ekonomia już od czasów Adama Smitha interesowała się konkretami. Ba! nauka ta wzięła się przecież z obserwacji działania realnych rynków i chęci polepszenia ludzkiego bytu, a nie z wglądu w platońskie idee. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że aż do czasów pojawienia się Johna Maynarda Keynesa ekonomia zajmowała się głównie problemami natury mikro, czyli tym, jak ludzie (konsumenci i firmy) dysponują ograniczonymi zasobami. Rozwijano teorie związane z pojęciem wartości i ceny, badano prawo popytu i podaży, zastanawiano się nad pojęciem kapitału i pracy, analizowano strukturę inwestycji itd. Badania te pozwalały lepiej rozumieć zjawiska gospodarcze, bo spoglądano na nie „pod lupą”. Było to warunkiem koniecznym przyszłej praktycznej użyteczności ekonomii.
W latach 30. XX w. John Mayard Keynes dorzucił do tych problemów zagadnienia makro – związane ze wzrostem PKB, pożądaną stopą bezrobocia czy sposobem, na jaki państwo może regulować cykl koniunkturalny. Z czasem makroekonomia rozrosła się i zdominowała dyskurs ekonomiczny, przenosząc go w abstrakcyjne rejony „globalnego oglądu”.
Zachęty mają znaczenie
Jednak – co za szczęście! – w drugiej połowie XX w. na brytyjskich i amerykańskich uniwersytetach wyklarował się nowy eklektyczny nurt w ekonomii. Choć z początku żywo interesował się makroekonomią, to w końcu na powrót skoncentrował się na analizie najbardziej podstawowej kwestii: ludzkiego działania.
Był to nie tyle nawet nurt, ile raczej rosnąca grupa ekonomistów niezadowolonych z kierunku, w którym zmierza ich profesja. Do lat 70. XX w. grupa ta rozgałęziła się na kilka nowych ekonomicznych prądów – powstawały kolejno m.in. szkoła „nowej ekonomii instytucjonalnej”, która zaowocowała m.in. ekonomiczną analizą polityki i prawa, ekonomia behawioralna, wprowadzająca elementy analizy socjologicznej i psychologicznej oraz ekonomia eksperymentalna, która próbuje badać zjawiska ekonomiczne w laboratoriach (tj. na ograniczonych grupach ludzi). Prądy te często się zazębiają, łączy je też sposób myślenia: „podejście ekonomiczne” do świata.
Jednym z przedstawicieli takiego podejścia był Gary Becker, ekonomista i socjolog z Uniwersytetu w Chicago, słynnego matecznika neoliberałów. Becker zasłynął tym, że analizę ekonomiczną zachowania ludzkiego stosował do dziedzin tak nietypowych, jak przestępstwa, narkomania, prokreacja i rodzina czy rozwody. Przekonywał, że bez względu na to, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie, w każdej niemal dziedzinie życia kierujemy się jakiegoś rodzaju rachunkiem i analizujemy (indywidualnie pojmowane) koszty i korzyści. Becker w swoich dociekaniach próbował określić, jak dane zachęty (sztuczne lub naturalne; finansowe i niefinansowe; zamierzone i niezamierzone) wpływają na ludzkie zachowanie. Jak popchnąć daną jednostkę albo całą grupę do określonych działań? Cóż, przekonywał Becker, należy coś zaoferować, ale należy wiedzieć, co, komu i w jaki sposób...
Nie poprzestawał przy tym na teoretyzowaniu i formułował praktyczne postulaty.
Najbardziej znany (i kontrowersyjny) był ten dotyczący polityki imigracyjnej. Becker zaproponował, by każdy chętny do zamieszkania w USA uiszczał opłatę w wysokości 50 tys. dol. Miałoby to ograniczyć biurokrację związaną z procedurami imigracyjnymi oraz przyciągać tylko zaradnych imigrantów, którzy przyczynią się do wzrostu gospodarczego kraju. Postulat ten ignorował kwestie humanitarne (np. te związane z uchodźcami) i przez to nie spotkał się ze zrozumieniem w świecie polityki, a sam Becker wspominał, że nawet na uniwersytecie traktowano go jako ekonomicznego outsidera i „nie do końca ekonomistę”.
Nawiasem mówiąc, na tle obecnych ogólnoświatowych problemów z imigrantami pomysł Beckera wart jest ponownego rozważenia. Polityczne propozycje w tym względzie (np. wprowadzane w Unii Europejskiej kwotowe rozmieszczanie imigrantów w poszczególnych państwach członkowskich) wydają się znacznie mniej efektywne i rodzą poważniejsze problemy etyczne.
Deficyt nerek
Niepoprawny politycznie postulat Beckera nie ma jednak raczej szans u polityków. Podobnie zresztą jak inna jego propozycja – stworzenia rynku organów do przeszczepu (chodzi o nerki i wątroby). Efektywny rynek miałby zredukować deficyt organów do przeszczepienia. Becker próbował wyliczyć nawet, ile nerki i wątroby mogłyby na takim rynku kosztować. Ta propozycja szła zbyt daleko nawet jak na społeczeństwo, które płaci dawcom krwi (nawet 50 dol. za jednorazowe pobranie). Nie dziwi też, że krytycznie nastawieni do rynków filozofowie, tacy jak Michael Sandel z Harvardu, po dziś dzień widzą w Beckerze antybohatera współczesnej ekonomii. Ich zdaniem wprowadził on kalkulację ekonomiczną w rejony dla niej nieprzeznaczone, zbyt delikatne i subtelne, by przetrwać w zderzeniu z pieniądzem. Nieproszony rynek może niszczyć według owych myślicieli nawet wartości moralne. Sandel napisał o tym książkę, która osiągnęła status bestsellera. „Czego nie można kupić za pieniądze” to płomienna krytyka tego, co w naszym artykule uznajemy za godne podziwu: sytuacji, gdy ekonomia naprawdę do czegoś się przydaje.
Myślicielom pokroju Sandela wydaje się, że wszyscy mainstreamowi ekonomiści przyjmują prostacki koncept homo oeconomicus, czyli człowieka świadomie i nieustannie kalkulującego zyski oraz straty i racjonalnie dążącego do maksymalizacji swoich korzyści.
Teza ta, będąca źródłem ich krytyki, jest jednak mocno naciągana. Żaden bowiem poważny ekonomista nie jest w stanie całkowicie ignorować dorobku słynnych behawiorystów – Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego. Badacze ci już w końcu lat 70. udowodnili, że naszym wyborom w warunkach niepewności (a decyzje zawsze podejmujemy w takich warunkach) trudno przypisać pełną racjonalność. Opracowali oni teorię perspektywy, z której wynika, że na nasze wybory rzutują własne przeszłe subiektywne doświadczenia, a także kontekst, i nie zawsze dążymy do maksymalizacji zysku.
Wniosek? Klasycznie i prosto rozumiany homo oeconomicus po prostu nie istnieje.
Becker to dostrzegał. „Nie chodzi o to, że ludzi motywuje tylko egoizm lub zysk. [Podejście ekonomiczne] to metoda analizy, a nie założenie dotyczące konkretnych motywacji. Zachowaniem kieruje znacznie bogatszy zbiór wartości i preferencji” – tłumaczył w 1992 r., gdy odbierał za swoje dociekania Nagrodę Nobla.
Błędu Beckera, polegającego na formułowaniu zbyt niepoprawnych politycznie sugestii, umiał uniknąć profesor Alvin Roth. On także obmyślił metodę dopasowywania biorców do dawców nerek, ale... bez konieczności wprowadzania rynku opartego na pieniądzu. To pozwoliło obejść zakazy handlu organami i umów wiązanych pomiędzy biorcami i dawcami. Co konkretnie zaproponował Roth?
Każdy z nas, jak wiadomo, ma dwie nerki, a funkcjonować może zaledwie z jedną. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy jedną nerkę oddali bardziej potrzebującemu, prawda? Czasami na przeszkodzie stoi niezgodność grup krwi. Roth zaproponował proste rozwiązanie: jeśli mamy parę dawca-biorca ze źle dopasowanymi grupami krwi, szukajmy dla nich pary będącej ich lustrzanym odbiciem. Niech A weźmie nerkę od C, a B odda nerkę D. Żeby dokonać takiej krzyżowej wymiany, ale uniknąć jakichkolwiek „umów”, wystarczy przeprowadzić cztery równoległe operacje. Czasami, aby algorytm zadziałał, trzeba znaleźć i skrzyżować więcej niż dwie pary. W największym dotąd równoległym przeszczepie dokonanym w oparciu o pomysł Rotha uczestniczyło 6 dawców i 6 biorców.
W swojej najnowszej książce „Who Gets What and Why” Roth proponuje, by eksperyment, który powiódł się w USA, rozszerzyć i stworzyć globalną bazę danych dotyczącą dawców i biorców. Roth argumentuje, że choć takie działanie byłoby kosztowne, to i tak wciąż jest o wiele tańsze od dializowania pacjentów czekających na przeszczep. – W USA jeden dializowany pacjent mniej oznacza oszczędności na poziomie 250 mln dol. To kwota wystarczająca na pokrycie kosztu dwóch przeszczepów – uważa Roth.
Rynek w laboratorium
Skoro już mowa o medycynie, to „praktyczną” ekonomię łączy z nią coś więcej niż profesor Roth. A mianowicie podobna metoda.
Wprowadzenie na rynek nowego leku poprzedzone jest latami badań podstawowych, symulacji komputerowych, testów na zwierzętach, a w końcu testów na wolontariuszach. Wszystko po to, żeby ograniczyć efekty ewentualnych skutków ubocznych i wyeliminować zawczasu lekarstwa szkodzące bądź po prostu niedziałające.
W ekonomii eksperymentalnej jest podobnie. Zanim wprowadzi się jakieś rozwiązanie powszechnie, najpierw testuje się je w laboratoriach, potem dopiero – jeśli uzna się to za sensowne – wdraża się je w wybranych instytucjach czy grupach i dopiero na samym końcu można, jak Roth w kwestii przeszczepów, postulować jego powszechne użycie.
Ale jak właściwie wyglądają te najbardziej podstawowe eksperymenty ekonomiczne?
Cóż, są to często... eksperymenty na studentach odbywające się w zwykłych salach wykładowych. Na przykład Kahneman i Tversky sformułowali swoją teorię perspektywy w wyniku eksperymentu, w którym wzięli udział studenci uniwersytetów w Izraelu, Szwecji i USA. Musieli oni odpowiedzieć na następujące pytanie: wolisz 6 tys. jednostek pieniężnych, jeśli prawdopodobieństwo wygrania tej kwoty wynosi 0,001 proc., czy może wolisz 3 tys. przy prawdopodobieństwie 0,002 proc.?
Odpowiedzi były różne w zależności od tego, czy pytający podkreślali ryzyko strat, czy może szansę na zysk. Wykazano, że ból ze straty 100 zł jest „większy” niż radość z wygrania takiej samej kwoty, które to odkrycie nie tylko zmienia postrzeganie rynkowej racjonalności, ale ma doniosły wymiar praktyczny dla zajmujących się inwestowaniem na rynkach kapitałowych.
Podobnie przydatne są badania prof. Vernona Smitha, jednego z pionierów ekonomii eksperymentalnej. Pierwszy przeprowadzony przez niego eksperyment miał w zamierzeniu obalić tezę, że rynek ustala efektywne ceny. Było to ponad pół wieku temu, a Smith był wówczas socjalistą. W ramach badania przydzielił studentom role kupujących i sprzedających oraz określił rynek, na jakim działają, przy czym ich wiedza o preferencjach pozostałych członków eksperymentu była ograniczona. Efekt? Teza, którą Smith chciał udowodnić, została obalona, gdyż ceny transakcji między studentami pokrywały się z cenami, które teoretycznie powinny funkcjonować na tym konkretnym stworzonym przez naukowca rynku. Smith uwierzył wtedy nie tylko w siłę rynku, lecz także w siłę eksperymentu w ekonomii.
Kolejne jego eksperymenty dotyczyły m.in. powstawania baniek spekulacyjnych, a także efektywności poszczególnych typów aukcji i licytacji. Ich metodologicznym założeniem było to, że nie były po prostu „grami” czy symulacjami różnych rynków. Były ich odtworzeniem w małej skali. – W to, że stworzenie rynku w laboratorium jest możliwe, przez długi czas wątpiono – wspominał po latach Smith reakcje ekonomistów na swoje pierwsze prace. Jednak gdyby nie jego badania, to na przykład rząd Wielkiej Brytanii byłby prawdopodobnie biedniejszy o co najmniej... 30 mld funtów.
Tyle właśnie zarobił, sprzedając w 2000 r. licencje na usługi 3G w sieciach komórkowych. Aukcja, na której je sprzedano, opierała się na prostym pomyśle: chociaż mamy tylko czterech operatorów komórkowych, sprzedajmy pięć licencji. Jeśli technologia 3G jest coś warta, pojawią się na rynku nowi operatorzy. Ekonomiści, którzy tę sztuczkę wymyślili i wprowadzili w życie, a więc Paul Klemperer, Jeremy Bulow i Kenneth Binmore, nie wpadliby na to, gdyby nie nauki płynące z eksperymentów Smitha.
Pikkety błądzi
Profesor Smith narzekał kiedyś w swoich pracach, że ekonomii brakuje osadzenia w empirii, co oddala ją od realnych problemów. To udało się zmienić – przynajmniej w przypadku mikroekonomii i wszystkich związanych z nią nowych nurtów.
W przypadku makroekonomii wciąż zbyt często uprawia się spekulację, która później lekkodusznie przekuwana jest na realne działania. Tyle że ze względu na charakter przedmiotu makroekonomii, a jest nim gospodarka jako całość, trudno, by miały one formę niewielkich i niegroźnych eksperymentów – łatwo o zgubne pomyłki, będące źródłem prawdziwego ludzkiego nieszczęścia. Jak to możliwe, że makroekonomiści mają tak silną pozycję, a mikroekonomiści są ignorowani?
To proste. Brak dowodów na swoje tezy i niejasność używanych przez siebie pojęć, a także ich zideologizowanie umieją sprytnie zamaskować wyszukanymi formułami matematycznymi, stwarzając pozory naukowości. Są więc użyteczniejsi dla polityków.
Profesor Paul Romer z Uniwersytetu Nowojorskiego nazywa ten proceder matematyzowaniem (mathiness) ekonomii i wskazuje nawet po nazwisku uprawiających go delikwentów – m.in. guru współczesnej lewicy Thomasa Pikkety’ego czy laureata Nagrody Nobla z ekonomii Edwarda Prescotta (ten z kolei słynie z prawicowych poglądów na gospodarkę).
Antyekonomiczną kampanię, uprawianą najczęściej przez dziennikarzy i „humanistycznych” myślicieli, można więc zrozumieć, ale – przez wzgląd na Simona, Beckera, Rotha, Smitha i innych wybitnych i pożytecznych ekonomistów – nie można się w nią włączać.
Ja sam w jednym z artykułów naszego „Podręcznika nowej ekonomii” ostrzegałem przed nadmierną wiarą w kompetencje ekonomistów. Mowa była głównie o naiwnej wierze, że kompetencje ekonomistów są nieograniczone. Ostrzeżenie oczywiście pozostaje w mocy, ale wyciąganie z tego wniosku, że wszyscy ekonomiści to naciągacze, a w najlepszym wypadku darmozjady, to po prostu krzywdzące nadużycie.
Prawdziwa nauka reaguje na rzeczywistość, a nie obraża się na nią. Wybuch kryzysu w 2008 r. sprawił, że ekonomiści musieli na nowo spojrzeć na uprawianą dyscyplinę. Pojawiły się nowe idee, powrócono też do tych zapomnianych. Choć proces trwa, minęło wystarczająco dużo czasu, by spróbować te nowe prądy usystematyzować. Dziennik Gazeta Prawna wspólnie z Obserwatorem Finansowym podjęły tę próbę